据跟踪对冲基金业绩的HFR机构(Hedge Fund Research Inc.)，本周四公布的一项统计数据显示，投资于亚洲新兴市场股市和债市的亚洲对冲基金，在5月份大幅亏损3.63%，创2002年9月以来的最大月亏损。
HFR机构的报告称，亚洲对冲基金巨亏主要是受5月份亚洲股市暴跌的影响。在5月份，摩根士丹利(MSCI)亚洲指数从16年高点跌落，月跌幅达到6.7%，创2001年9月以来的最大月跌幅。
香港对冲基金经纪商KE Absolute常务董事阿希沃什坦言，这是自2003年5月多头市场开始以来，对冲基金面临的第一个大考验。
某基金经理人总结称，事实上，许多基金经理人很少采取“做空”的策略，令对冲基金有名无实。此外，经理人还应学会在投资策略上更多元化，在新加坡Eureka Hedge集团追踪的近900个避险基金中，近六成基金只投资股票。
分析人士指出，此次的考验和教训或许也是一件好事，这将迫使亚洲对冲基金经理人进一步加强其对冲操作的技巧和学习更多预防股市下跌的经验。
专家表示，这也对那些迷信对冲、避险字眼的投资者提了个醒，在选择对冲基金投资时，应该关注该基金是否真正采取对冲操作策略，而不要轻易被基金的名字所蒙蔽。
